A gestora de recursos Garde, uma das casas independentes mais reconhecidas do nosso mercado, que possui R$ 4 bilhões sob custódia, lança nesta quarta-feira, 01, o seu mais novo Fundo. Sob o nome de Pascal FIC FIM, o Fundo é o primeiro 100% Quantitativo da gestora.
O Pascal já está disponível para investimentos para clientes da Garde que a contatarem diretamente. Em breve, o veículo começará a ser negociado em outras plataformas (corretoras).
Em suma, os Fundos Quantitativos investem em diversos tipos de ativos a partir de um modelo quantitativo. Tipicamente, o processo de investimento é menos baseado em intuições e em interpretações e mais em pesquisas quantitativas, em evidências estatísticas, em algoritmos, em machine learning e em inteligência artificial.
Porém, no caso do Pascal FIC FIM, a estratégia é um pouco diferente. Primeiro, o novo Fundo da Garde não terá uma grande frequência de giro nos ativos da carteira - um diferencial em relação aos Quantitativos "padrões". Outro fator que diferencia o Pascal é a sua baixa correlação com os principais índices do mercado.
Ademais, o Fundo, que está sob o comando de Carlos Calabresi, Diretor de Investimentos da gestora, possui uma estratégia de alocação sistemática com origem fundamentalista. Assim, o veículo analisa os indicadores macro a fim de se antecipar a tendências de investimento.
O novo Fundo da gestora segue um modelo que já vinha sendo usado por outros Fundos mais tradicionais da casa nos últimos anos, só que, nestes casos, com menos abrangência. Mais especificamente, esse modelo corresponde a 20% dos resultados dos Fundos nos quais ele vem sendo usado. Como informado em matéria do Valor, "os resultados positivos e consistentes motivaram a gestora a lançar um fundo dedicado a essa metodologia."
O Pascal FIC FIM, além disso, irá investir tanto no Brasil quanto no mercado internacional, com foco nas classes de Renda Fixa, Ações e Câmbio. O método do Fundo para encontrar ativos com alto potencial de valorização será pautado em dez modelos baseados em probabilidade e "machine learning".
Por fim, o Fundo é voltado para investidores em geral e busca entregar um retorno de CDI + 5% a 7,5% ao ano. A sua taxa de administração é de 2%, e o Fundo possui taxa de performance de 20% do que exceder o CDI. A aplicação mínima inicial é de R$ 5 mil. O Pascal FIC FIM possui uma liquidez mais curta em relação aos seus pares do mercado, de D+7, pois sua carteira é concentrada em ativos com maior liquidez.
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